Dans un article précédent, nous avons examiné une stratégie sur l’Ethereum (ETH) basée sur le calcul de l’ADX, un indicateur dont l’acronyme signifie « Average Directional Movement Index » et qui sert à mesurer la force d’une tendance.
Si l’indicateur tend vers des cours bas, la tendance sera presque absente, si l’ADX prend des cours élevés, la tendance sous-jacente sera plus importante.
Summary
Backtest du système de trading ADX sur BTC, MATIC et BNB
Étant donné que cette stratégie a donné des résultats intéressants sur l’ETH, il a été décidé de tester la même logique sur d’autres crypto-monnaies. Plus précisément, la stratégie impliquait des entrées long-only, avec un ADX inférieur à 50 sur les plus hauts des 200 dernières barres (à 15 minutes).
Les sorties ont eu lieu sur les plus bas des 200 dernières barres, ainsi qu’éventuellement au stop loss (5% de la contre-valeur de la position), ou après un maximum de 5 jours sur le marché.
Comment cette logique peut-elle fonctionner avec d’autres crypto-monnaies?
En testant le système sur le Bitcoin (BTC), le MATIC et la BNB, une certaine continuité avec les résultats obtenus sur l’ETH est immédiatement apparente.
Pour ces cryptomonnaies, nous avons choisi d’utiliser des cours ADX inférieurs à 45 (légèrement plus stricts que pour la stratégie ETH) car ils fournissent les meilleurs résultats (Figures 2-3-4) en termes globaux. Le profit diminue au fur et à mesure que le cours ADX diminue, mais la moyenne des transactions augmente (sauf sur BNB où d’autres cours ADX semblent fonctionner), de sorte que le drawdown diminue au fur et à mesure que le filtre ADX devient plus strict.
Ceci est certainement un indice du bon travail de filtrage effectué par l’indicateur, puisque la qualité du trade moyen a augmenté.
La position est toujours fixe et équivaut à une valeur monétaire de 10.000$. Les transactions moyennes qui en résultent sont sans aucun doute suffisamment importantes pour être négociées sur le marché réel.
Dans les figures suivantes (5-6-7), on peut voir que les courbes individuelles sont également appréciables. L’ADX semble pouvoir fournir des résultats intéressants même sur des marchés plus jeunes et plus récents tels que les crypto-monnaies.
Il est également intéressant de voir la comparaison entre le simple buy&hold de ces produits et la stratégie que nous venons d’utiliser.
Conclusions sur le système de trading ADX sur BTC, MATIC et BNB
Ce qui ressort immédiatement, c’est que dans la partie la plus récente du backtest, ou plus généralement au cours de l’année et demie écoulée, la stratégie a mieux fonctionné que le simple buy&hold de l’instrument.
En effet, si le profit global de la stratégie est inférieur à celui du buy-and-hold, il n’y a pas de drawdowns importants tels que ceux enregistrés par les marchés entre le début de l’année 2022 et la fin de cette même année.
La stratégie automatique, avec l’aide de l’ADX, a été capable de contourner les phases de marché dans lesquelles il n’était pas opportun d’entrer et de prendre des positions longues.
Même sur le BTC – un marché qui est certainement plus enclin au développement de stratégies automatiques puisqu’il s’agit de la plus ancienne des cryptomonnaies – les pics d’équité de cette stratégie ont été récemment atteints, face au rebond ostensible que ce même marché a enregistré dans les premiers mois de l’année 2023.
Là encore, la stratégie automatisée a pu d’une part contenir le risque et d’autre part actualiser les sommets historiques plus fréquemment que l’approche buy-and-hold classique.
À la prochaine fois!
Andrea Unger
 basée sur le calcul de l'ADX.){kind=link}