Dans cet article, nous allons développer une stratégie basée sur une logique très simple, mais qui peut être appliquée à différentes cryptomonnaies avec des résultats vraiment intéressants. Dans ce cas précis, nous l’appliquerons à SOL, le jeton natif de la blockchain Solana, qui a récemment fait beaucoup parler de lui à la fois pour la forte hausse du prix de SOL et pour son rôle de plateforme innovante visant à une adoption de masse, grâce à sa vitesse de transaction élevée et sa scalabilité.
Summary
Logique de la stratégie de suivi des tendances de rupture appliquée à la crypto Solana (SOL)
La stratégie en question est un simple suivi de tendance breakout qui attend d’entrer long (ou court) à la rupture d’un certain niveau de prix, avec l’idée que ce mouvement puisse continuer dans la direction entreprise. La session prise en considération va de 00h00 GMT à 23h59 GMT. Il s’agit d’horaires conventionnels choisis pour faire coïncider la session avec le jour solaire, étant donné que les crypto-monnaies sont cotées 24 heures sur 24.
Dans cet exemple, le niveau de prix à franchir pour entrer en position longue sera le plus haut enregistré dans la même session, tandis que la rupture du plus bas entraînera une position courte. Pour que le plus haut et le plus bas de la journée se forment et soient des valeurs significatives, il faudra attendre un certain temps après le début de la session : en supposant d’attendre la première heure de négociation, on commencera à trader à 1h00 GMT pour conclure à 23h00 GMT.
En supposant de travailler avec une taille fixe de 10 000 $ par transaction, la clôture du trade se fera lorsque le profit cible de 2000 $ sera atteint ou en cas de stop loss de 1000 $.
En appliquant cette stratégie sur le marché spot de Solana (SOL) contre USDT (stablecoin ancré sur le dollar), de janvier 2017 à février 2024, les résultats ne sont pas très encourageants, avec une ligne d’équité qui finit par gagner, mais qui semble ne pas aller nulle part.
Actuellement, la stratégie ne laisse au marché qu’une heure pour créer les plus hauts et les plus bas de référence. Il est donc possible qu’en définissant une fenêtre opérationnelle différente, un meilleur résultat puisse être obtenu, grâce à des niveaux d’entrée plus significatifs. En optimisant donc l’heure de début et de fin de l’opération, on constate qu’en opérant de 18h00 à minuit, c’est-à-dire en fin de session, les performances s’améliorent nettement.
Dans les figures suivantes, on remarque comment, en utilisant une taille fixe de 10 000$ par transaction, le profit total du système dépasse les 42 000$ en 480 opérations, avec une transaction moyenne de 88$. Ces résultats indiquent encore une stratégie brute, avec une transaction moyenne pas vraiment enthousiasmante si on la compare à la taille utilisée (88/10 000 = 0,88%).
Affiner la stratégie sur Solana : Stop Loss et motifs de prix
La stratégie actuelle prévoit l’utilisation d’un stop loss à 1 000 $, soit 10% de la valeur de la position. Dans la Figure 4, on remarque comment, en faisant varier le stop loss de 1% à 30% (dernière colonne à droite) de la valeur de la position, on obtient des résultats très intéressants. Le trade moyen, en particulier, augmente à 127 $ en utilisant un stop loss de 2 100 $. Cette valeur s’avère d’ailleurs être assez stable, avec des métriques entre 2 000 $ et 2 400 $.
En observant les lignes d’équité des seuls trades longs ou courts, on remarque que ce sont les trades courts qui font baisser les métriques du système. Étant donné que sur le marché au comptant, ouvrir des positions courtes a un coût (on emprunte en fait de la cryptomonnaie), on pourrait envisager de n’opérer que des trades longs, avec une simple modification du code. Mais dans ce cas, nous essayerons de filtrer les entrées courtes en n’opérant que lorsque certains schémas de prix se sont produits, et en n’opérant pas lorsque d’autres se produisent peut-être.
Pour essayer d’améliorer encore les métriques, il pourrait être utile d’utiliser certains modèles de prix qui pourraient identifier les meilleures conditions pour effectuer les opérations, en filtrant celles avec une probabilité de succès plus faible.
À cet effet, nous utiliserons une liste propriétaire regroupant de nombreuses combinaisons de prix différentes qui aideront à comprendre dans quelles situations la crypto Solana (SOL) semble mieux répondre à la logique de breakout, même du côté short.
La combinaison des motifs « PtnSY=3 » et « PtnSN=17 » pourrait être un bon compromis entre les principaux paramètres de référence (bénéfice net, trade moyen, drawdown intraday maximum). Avec le motif PtnSY=3, l’entrée en position courte ne sera autorisée que si le « corps » de la bougie à 5 jours (ouverture d’il y a 5 jours moins clôture d’hier) a été inférieur à 50% de la plage totale sur la même période (maximum haut moins minimum bas). Cette condition, où le « corps » n’a pas dépassé 50% de la plage totale, identifie en fait des journées de marché peu convaincantes, qui annoncent souvent une reprise de la tendance en cas de breakout. Avec le PtnSN=17, en revanche, il sera interdit d’entrer en position courte simplement si la bougie d’hier était haussière (clôture > ouverture).
En observant les résultats, on remarque comment en effet cette combinaison de filtres parvient à augmenter le trade moyen (322$) et le bénéfice net (77.309$). Même le drawdown diminue et se situe à -10.450$. Une bonne amélioration, visible également par la forme de la ligne d’équité qui devient plus régulière.
Conclusions sur la stratégie de suivi des tendances de rupture sur la crypto Solana
Avec l’ajout des modèles, de bons résultats ont été obtenus, même s’ils sont certainement encore loin de ceux qui auraient été obtenus avec le simple « acheter et conserver » de Solana (SOL) de 2017 à aujourd’hui.
Cependant, les fluctuations du « buy & hold » ne sont pas comparables à celles vécues par le système de trading, en plus du fait que le système de trading utilise une taille fixe, tandis que dans le « buy & hold » il est comme si les bénéfices obtenus étaient réinvestis.
La stratégie de suivi de tendance breakout s’est avérée certainement intéressante sur Solana (SOL) et peut être appliquée avec les ajustements et optimisations nécessaires à de nombreuses autres cryptomonnaies. Ce marché est en effet encore assez jeune et présente un niveau de volatilité élevé et souvent explosif, qui se marie bien avec cette logique de trading en breakout. Comme toujours, nous laissons donc au lecteur le soin d’expérimenter et de développer cette idée.
A la prochaine et bon trading!
Andrea Unger
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