Dans l’univers en expansion rapide des cryptomonnaies, le jeton de Binance, BNB, se distingue comme l’une des devises numériques les plus influentes et utilisées. Lancé initialement en 2017 par la plateforme d’échange mondiale Binance, le BNB était conçu comme un jeton d’utilité pour offrir aux utilisateurs des réductions sur les frais de transaction. Depuis lors, son application s’est étendue bien au-delà de son simple usage sur Binance, en en faisant un pilier pour une large gamme d’opérations financières et d’applications décentralisées sur la BNB Chain.
Avec une capitalisation boursière régulièrement positionnée parmi les cinq premières cryptomonnaies mondiales, le BNB s’est imposé non seulement comme une monnaie de poids lourd, mais aussi comme un baromètre de la santé financière de l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. Cette position de premier plan par rapport à d’autres devises numériques telles que le Bitcoin et l’Ethereum, qui dominent le marché en termes de capitalisation, place le BNB dans une situation unique pour tirer parti des fluctuations du marché et des tendances émergentes dans le domaine des cryptomonnaies.
Dans cet article, nous explorerons comment les caractéristiques distinctives de BNB peuvent être utilisées pour construire une stratégie de trading algorithmique robuste, basée sur une approche de type renversement à l’aide des bandes de Bollinger.
Summary
Les bandes de Bollinger
Cet indicateur tire son nom directement de son inventeur John Bollinger, qui a analysé le comportement des prix en s’éloignant ou en se rapprochant de sa moyenne mobile. Bollinger a jugé bon d’inclure deux bandes, calculées comme l’écart type de la moyenne simple des prix. Les Bandes de Bollinger sont donc formées de 3 éléments et sont calculées à l’aide des fonctions mathématiques suivantes :
- BandeSupérieure = prix moyen des N dernières périodes plus 2 écarts-types;
- PrixMédian = prix moyen des N dernières périodes (20 est le nombre recommandé pour commencer);
- BandeInférieure = prix moyen des N dernières périodes moins 2 écarts-types.
Stratégie de trading de retournement (bandes de Bollinger) appliquée à BNB
La stratégie qui sera adoptée est un système automatique avec des logiques de ‘mean reverting’, c’est-à-dire qu’elle exploite les bandes de Bollinger comme point d’inversion du marché. Lorsque les prix atteignent la bande supérieure, nous vendrons, tandis que sur la bande inférieure nous achèterons.
La sessione presa in considerazione convenzionalmente inizia alle 00:00 GMT e finisce alle 23:59 GMT, per renderla coincidente con il giorno solare, in quanto le criptovalute sono quotate 24 ore su 24.
En supposant de travailler avec 10 000 $ par transaction, la clôture du trade se fera lorsque le profit cible de 3 000 $ sera atteint, comme première valeur. Il sera très utile dès le début d’utiliser également un stop loss fixe, que nous supposons être de 1 000 $. Le stop loss devrait d’une certaine manière protéger le capital investi des opérations avec des pertes très élevées.
En appliquant cette stratégie à la paire BNB/USDT sur un intervalle de temps de 15 minutes, il est possible de voir comment ce ‘moteur opérationnel’ se serait comporté de 2021 à aujourd’hui. Les données antérieures ne sont pas prises en compte car, dès 2021, BNB a commencé à s’affirmer parmi les principales cryptomonnaies au monde. Ce phénomène est également dû à la forte croissance générale du monde de la crypto et en particulier du secteur DeFi, avec une augmentation significative de la valeur totale bloquée (TVL) sur diverses plateformes basées sur BNB Chain. BNB a été utilisé comme jeton principal pour les transactions et la gouvernance sur de nombreuses plateformes, ce qui a permis d’augmenter la demande et par conséquent son prix, augmentant jusqu’à plus de 15 fois sa valeur moyenne en 2020.
Résultats de la stratégie de retournement (bandes de Bollinger) appliquée à BNB
Dans les figures 2, 3 et 4, les métriques obtenues de la stratégie de réversion à la moyenne basée sur les bandes de Bollinger sont visibles : les résultats sont encourageants avec une ligne d’équité croissante. C’est certainement un bon point de départ.
En analysant de plus près les résultats, on peut remarquer que le commerce moyen se situe autour de 41 $, ce qui, comparé au montant de chaque transaction (10 000 $), équivaut à 0,41 %, une valeur qui ne garantit pas de couvrir les coûts opérationnels.
Optimisation de la stratégie de trading de retournement (bandes de Bollinger) appliquée à BNB
En essayant de définir une fenêtre opérationnelle différente, on pourrait obtenir un meilleur résultat. Par conséquent, on procède à l’optimisation de l’heure de début de l’opération et de sa durée (exprimée en nombre de barres de 15 minutes chacune). Les résultats de l’optimisation sont visibles dans la figure 5. En opérant de 00h00 jusqu’à la fin des 60 barres suivantes, c’est-à-dire jusqu’à 15h00, les valeurs s’améliorent nettement : le profit total du système atteint 222 450 $ avec plus de 30 % d’opérations en moins (2 875), par conséquent, le trade moyen atteint 77 $.
Résultats nettement meilleurs, mais qui révèlent une stratégie encore brute, avec un trade moyen plus important, mais pas encore très élevé et un drawdown assez élevé par rapport au profit net (Profit net / Max DD = 3,6).
Pour aller plus loin, vous pourriez essayer d’optimiser également les valeurs de stop loss et de take profit initialement envisagées. En effet, une première optimisation sur le stop loss confirme que la valeur de 1 000 $, soit 10 % de la valeur de la position, donne des résultats intéressants. En continuant, sur la figure 6, on voit qu’en faisant varier le take profit par pas de 500 $, il y a des résultats intéressants et assez stables autour de 5 000-6 000 $. En augmentant ces valeurs, les métriques s’améliorent, mais pas de manière très significative, donc on peut choisir, par exemple, d’utiliser 6 000 $.
Ajout des motifs à la stratégie de retournement (bandes de Bollinger) appliquée à BNB
Étant donné que la stratégie effectue encore de nombreux trades (environ 2 800 en 4 ans), il y a probablement encore de la place pour filtrer davantage les opérations. Pour ce faire, il pourrait être utile d’utiliser certains schémas de prix qui pourraient identifier les meilleures conditions pour exécuter les opérations, en filtrant celles avec une probabilité de succès plus faible.
Dans ce but, on utilisera une liste propriétaire regroupant de nombreuses combinaisons de prix différentes qui aideront à comprendre dans quelles situations BNB semble mieux répondre à la logique d’entrée de ce système.
En analysant les différentes combinaisons de motifs, on trouve par exemple que si l’opérabilité est inhibée lorsque les motifs « PtnLN=19 » se produisent pour le côté long et « PtnSN=11 » pour le côté court, on obtient un bon compromis entre les principaux paramètres de référence (Bénéfice net, Trade moyen, Max Intraday Drawdown). Avec le motif PtnLN=19, on évitera de passer à l’achat si la clôture de la bougie de la dernière session a été supérieure de 0,5% à la clôture de 2 sessions auparavant. Avec le PtnSN=11, on empêchera d’entrer en position courte simplement si la session précédente a confirmé une tendance baissière en cours (en marquant à la fois un plus bas et un plus haut plus bas).
On remarque comment en effet cette combinaison de filtres parvient à augmenter le trade moyen (240$) et le bénéfice net dépasse les 400 000$. Même le drawdown diminue et se situe à -39 702$. Une bonne amélioration, visible également par la forme plus régulière de la courbe des capitaux propres (figure 8), même si dans la seconde moitié de 2023, elle semble avoir perdu un peu de son éclat. Seul le temps pourra confirmer la pertinence des choix effectués lors de l’optimisation.
Conclusions sur la stratégie
La stratégie de retournement avec les bandes de Bollinger s’est avérée certainement intéressante sur la paire BNB/USDT, même si elle nécessiterait des ajustements supplémentaires pour être prête à être mise en œuvre en direct sur le marché. Cette crypto-monnaie en particulier, bien qu’établie, est encore assez jeune et offre de nombreuses opportunités aux traders qui veulent se lancer dans différents types d’approches du marché. Comme toujours, on laisse au lecteur le soin d’expérimenter et de développer au mieux cette idée.
A la prochaine et bon trading!
Andrea Unger
