Dans cet article, nous allons examiner l’efficacité des bandes de Bollinger sur l’une des crypto-monnaies les plus populaires au monde, l’ETH, le token natif de la plateforme Ethereum.
Les bandes de Bollinger sont l’un des outils analytiques les plus utilisés dans le trading. Elles ont été proposées pour la première fois par John Bollinger dans les années 1980 et sont basées sur l’idée que les prix ont tendance à rester dans certaines fourchettes.
Summary
Qu’est-ce qu’une bande de Bollinger?
Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes: la bande supérieure, la bande inférieure et le cours moyen. La bande supérieure est calculée en ajoutant deux fois l’écart-type du cours à sa moyenne mobile. La bande inférieure est calculée en soustrayant deux fois l’écart-type du cours à sa moyenne mobile. En règle générale, l’indicateur est utilisé sur les 20 dernières périodes, c’est-à-dire les 20 dernières barres, et la moyenne mobile est calculée sur celles-ci.
Il existe de nombreuses façons d’utiliser cet indicateur dans le trading, mais il est généralement utilisé dans des stratégies mean reverting ou de suivi de trend following.
Étant donné la tendance prononcée de l’Ethereum (ETH) et des cryptos en général à suivre les tendances, nous pencherons pour le type de suivi de tendance, qui vous permet de partir d’un développement à partir d’un moteur qui a tendance à suivre les caractéristiques du sous-jacent que vous allez examiner.
Une stratégie basée sur les bandes de Bollinger appliquée sur l’Ethereum (ETH).
La stratégie, qui sera construite uniquement sur le long side, suppose en effet d’entrer sur des mouvements de marché étendus, avec l’idée que le mouvement initial peut se poursuivre dans la direction prise. Pour donner un exemple: sur l’occurrence d’une clôture de barre de 30 minutes au-dessus de la bande supérieure, la stratégie entrera en position longue. La transaction sera clôturée à l’apparition d’une clôture de barre en dessous de la bande inférieure, ou à la fin de la session. La session est calculée sur l’heure d’échange (normalement, l’heure moyenne de Greenwich GMT est utilisée) de minuit à minuit le jour suivant.
L’application de cette stratégie sur le marché de l’Ethereum (ETH) de septembre 2016 à septembre 2023 donne des résultats positifs dès le début, avec une ligne d’équité croissante. Dans les figures suivantes, on peut voir comment, en utilisant une taille fixe de 10.000$ par transaction, le profit total du système dépasse 60.000$ en 1850 transactions, avec une transaction moyenne de 33$. Ces résultats dénotent toujours une stratégie rudimentaire, avec de nombreuses transactions et une transaction moyenne peu excitante par rapport à la taille utilisée (33/10 000 = 0,33%).
Optimisation de la stratégie des bandes de Bollinger sur Ethereum (ETH)
La stratégie n’inclut pas actuellement l’utilisation d’un stop loss, mais cela pourrait aider à améliorer le chiffre du drawdown, ainsi qu’à se protéger contre les pertes trop élevées. La figure 4 montre qu’en variant les différents stop loss de 1% à 15% (dernière colonne à droite) de la contre-valeur de la position, on obtient des résultats intéressants, notamment en termes de drawdown.
Avec un stop loss à 300$ (3% de 10.000$), le système améliore le drawdown. Il passe de -9.793$ à près de la moitié, -5.833$. Le bénéfice net reste pratiquement inchangé, le delta par rapport à la lecture précédente n’est que de 301,53$ et la transaction moyenne est pratiquement inchangée.
Cependant, c’est précisément la transaction moyenne qui constitue le talon d’Achille du système. 32,4$, c’est trop peu pour considérer que la stratégie est prête pour le trading en direct.
Par conséquent, pour essayer d’améliorer les mesures, nous procédons à l’optimisation des périodes de la bande pour voir si elles peuvent réellement améliorer les performances du système.
Dans la figure 5, l’optimisation des périodes des bandes de Bollinger ne montre aucune amélioration significative. Il est vrai qu’avec 40 périodes, la moyenne des transactions augmente, ce qui maintient le bénéfice net constant et réduit légèrement le drawdown. Cependant, il suffit de passer au niveau de 30 périodes pour que le trade moyen soit à nouveau en ligne avec les relevés précédents. L’optimisation des périodes de l’indicateur n’était peut-être pas une si bonne idée, car les améliorations ne sont observées qu’autour du niveau de 40 périodes, alors que toutes les autres ne semblent pas maintenir les mêmes chiffres.
On pourrait donc penser que ce ne sont pas les bandes de Bollinger qui fonctionnent mal, d’autant plus que l’on constate depuis le début que l’indicateur fournit de bons résultats. Peut-être devrait-il être utilisé en conjonction avec d’autres conditions permettant d’identifier les meilleurs jours pour effectuer des opérations d’achat.
Ajout d’une configuration à la stratégie des bandes de Bollinger appliquée à Ethereum (ETH).
Pour ce faire, nous ferons usage d’une liste propriétaire de nombreuses combinaisons de cours différentes qui seront utilisées pour comprendre dans quelles situations Ethereum (ETH) semble fonctionner au mieux avec les bandes de Bollinger.
Le cas « MyPtn=0 » (Figure 6) identifie la situation observée jusqu’à récemment. Et nous pouvons voir que le MyPtn numéro 7 parvient en fait à augmenter la moyenne des transactions (40$) et le bénéfice net (66.498,63$). Le drawdown diminue également légèrement et s’établit à -4.304,86$. Il s’agit d’une bonne amélioration, également visible dans la forme de l’équité, qui prend une forme plus lisse (figure 7).
La condition nouvellement ajoutée filtre en fait les jours qui suivent une session de faible conviction, un jour où le « corps » de la bougie quotidienne (ouverture-fermeture) n’était pas supérieur à 75% de la fourchette totale de la bougie quotidienne (haut-bas). La figure 9 montre un exemple du schéma en question. Par conséquent, nous souhaitons éviter les situations où le « corps » est supérieur à 75% de l’amplitude totale de la séance.
Avec l’ajout du pattern, de bons résultats ont été observés, certes encore loin de ceux qui auraient été obtenus avec le simple » buy & hold » de l’Ethereum (ETH) de 2016 à aujourd’hui (visible dans la figure 10). Grâce au « buy & hold », le bénéfice net aurait été de 1 378.254$, contre un drawdown de – 3.358.419$. Pour être juste, les fluctuations du « buy & hold » ne sont pas comparables à celles subies par le système de négociation. D’une part, les coronaires auraient été mises à l’épreuve, d’autre part, la tendance aurait certainement été plus douce. En outre, il faut tenir compte du fait que le système de négociation utilise une taille fixe, alors que dans le cas du « buy & hold », c’est comme si l’on réinvestissait les bénéfices obtenus.
Conclusions sur la stratégie des bandes de Bollinger appliquée à l’Ethereum (ETH)
La stratégie des bandes de Bollinger s’est certes révélée intéressante sur Ethereum (ETH). Cependant, c’est l’ajout du pattern qui a apporté l’amélioration la plus significative, notamment dans la forme de la ligne d’équité finale et le profit total réalisé.
Les bandes de Bollinger peuvent donc être un indicateur qui peut être utilisé pour le trading en direct et sur plusieurs marchés différents. L’Ethereum (ETH) a bien réagi à cet indicateur, bien qu’il s’agisse d’un marché plutôt jeune, ce qui démontre une fois de plus l’efficacité des bandes de Bollinger pour la construction de systèmes de trading.
Jusqu’à la prochaine fois et bon trading!
Andrea Unger
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